Михаил! Я стараюсь обходиться без сносок и звёздочек. Это же плохая редактура. Что должен делать читатель, встретив звёздочку? Если смотреть, что в примечании, то зачем его мучить прыжками туда‑сюда с поиском исходного места в тексте? Если читать дальше, то зачем было ставить звёздочку?
Но если уж приспичило поставить, то в вашем варианте меня смущает верхний индекс у звёздочки. Зачем? Она ведь уже нарисована в верхнем индексе. В остальном, я бы написал как вы: слитно в тексте, с пробелом в примечании.
А как там у Мильчина? Смотрим:
Вроде он делает как раз так, слитно в тексте и с пробелом в примечании:
Но листаем немного дальше, и в примерах уже встречается пробел и в тексте тоже:
В общем, непонятно. Можно полпробельчика в тексте оставить, чтобы, если что, все были довольны!